上银慧盈利货币市场基金 2019年第2季度报告--粉丝服务平台-粉丝头条-fensifuwu.com

上银慧盈利货币市场基金 2019年第2季度报告

财经 07-16 来源：证券日报

"\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRWKcNzmFn4FZgL\" img_width=\"484\" img_height=\"700\" alt=\"上银慧盈利货币市场基金 2019年第2季度报告\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E2019年06月30日\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E基金管理人:上银基金管理有限公司\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E基金托管人:兴业银行股份有限公司\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E报告送出日期:2019年07月16日\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E§1 重要提示\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本报告中财务资料未经审计。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E§2 基金产品概况\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E§3 主要财务指标和基金净值表现\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3.1 主要财务指标\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E单位：人民币元\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3.2 基金净值表现\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E注：本基金收益分配按月结转。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E注：1、本基金合同生效日为2016年5月17日；@2、本基金建仓期为2016年5月17日(合同生效日）至2016年11月16日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E§4 管理人报告\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4.1 基金经理（或基金经理小组）简介\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。@2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上银慧盈利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4.3 公平交易专项说明\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4.3.1 公平交易制度的执行情况\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4.3.2 异常交易行为的专项说明\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2019年二季度资金面合理充裕。4月份，一季度经济金融数据出炉，经济开局良好，货币政策边际转紧，降准预期落空，资金利率先上后下。5月份，央行视市场流动性情况适量开展逆回购操作，资金利率在税期走高，月末回落。6月上半月，受包商银行事件发酵，流动性分层加剧，资金利率上行；6月下半月，央行持续大额投放流动性，且定向指导资金融出，流动性恢复宽松，资金利率回落明显。二季度整体来看，资金利率震荡下行，其中DR001下行了112bp至1.39%，DR007下行了17bp至2.56%。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E二季度债券市场收益率先上后下，整体较一季度末小幅上行，其中短端上行幅度大于长端。具体来看，1年期国债收益率上行了21bp至2.64%，1年期国开债收益率上行了17bp至2.73%；10年期国债收益率上行了16bp至3.23%，10年期国开债收益率上行了3bp至3.61%。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E报告期内，由于流动性整体充裕，资金利率保持在较低水平，因此本基金杠杆水平依旧维持在较低水平，主要通过抓住关键时点、精细化管理流动性来实现产品收益率的合理稳定。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4.5 报告期内基金的业绩表现\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本报告期内，基金份额净值收益率为0.6791%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报告中予以披露的情形。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E§5 投资组合报告\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.1 报告期末基金资产组合情况\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.2 报告期债券回购融资情况\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.3 基金投资组合平均剩余期限\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本基金本报告期末未持有资产支持证券。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.9 投资组合报告附注\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.9.1 基金计价方法说明\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.9.3 其他资产构成\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E§6 开放式基金份额变动\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E单位：份\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E注：总申购份额为红利再投份额。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E§8 影响投资者决策的其他重要信息\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E注：申购份额为红利再投份额。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E§9 备查文件目录\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E9.1 备查文件目录\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1、上银慧盈利货币市场基金相关批准文件\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2、《上银慧盈利货币市场基金基金合同》\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3、《上银慧盈利货币市场基金托管协议》\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4、《上银慧盈利货币市场基金招募说明书》\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5、基金管理人业务资格批件、营业执照\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E9.2 存放地点\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E基金管理人、基金托管人的办公场所。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E9.3 查阅方式\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司：客户服务中心电话：021-60231999\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E上银基金管理有限公司\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2019年07月16日\u003C\u002Fp\u003E"