爱德华·索普是一个另类的数学天才，他也是最像赌神的人物。
赌场的21点游戏可以说在爱德华 · 索普的人生中占据了十分重要的地位。
之所以说他是个另类天才，是因为索普年轻时发表的论文《21点的常胜策略》（A Winning Strategy for BlackJack）的论文，从数学角度分析了 21点游戏，证明了玩家可以凭借自己的力量打败庄家，收到了全美赌徒的追捧。
索普提出的这个方法是根据庄家的情况计算概率，常被称为纸牌计数。
依靠此方法，索普在拉斯维加斯吊打各个赌场，并把实战方法记录在《战胜庄家》这本书里。
遗憾的是，拉斯维加斯的赌场庄家们像是耍赖一样，修改了游戏规则，并永久拉黑了索普，永远禁止他踏进赌场半步。如果你想感受一下这种挑战赌场庄家的快感，推荐电影《决胜21点》。
离开拉斯维加斯的索普决定转战另一个赌场 —— 股市，凭借数学知识，成为了量化交易鼻祖，之所以称他为鼻祖级人物，是因为他是第一个在华尔街利用数学和 IT 系统管理基金的人。
曾作为 MIT 数学系教授的索普，成立了 Princeton Newport Partners 投资公司。
从 1970年到 1998 年，连续28年，公司没有一年是亏损的，年回报率超过 20%，而此时的巴菲特所管理的基金回报率则是 21.6%，而同期明星级产品 SP 的回报率仅为 8.84%，由此可见，索普创造的回报率是多么惊人。
高回报率的背后，是索普不只是对凯利公式的深信不疑，更是积极地将其应用于风险管理之中的效果。
在投资界，一次失误可能导致公司损失全部资金，所以风险管理是投资中绝对重要的部分，可谓是如履薄冰，如临深渊。
如果说消除风险最好的方法是就是不投资，那么不投资的结果就是没有收益。
所以想赚钱，必须承担风险，这是个常识性问题。而如何管理风险就是技术性问题了。
凯利公式提供了一个数学角度上的解决方案，虽然期初的回报率并不高，但随着时间流逝，利润则会极速增长。
算法交易的出现
就像赌马大神比尔·巴特一样，高手们除了利用凯利公式规避风险外，都拥有自己一套自建的交易系统。
在交易过程中，索普主要使用以统计套利为基础的算法交易系统。统计套利通过选择相关关系较深的股票，从统计角度对其差价进行分析，选择合适的对冲策略进行股票买卖，其中具有代表性的就是配对交易。
什么是配对交易？
配对交易（Pair trading）的基本原理是，两个相似公司的股票，其股价走势虽然在中途会有所偏离，但是最终都会趋于一致。
配对交易就是利用这种价格偏离获取收益：当差价高于均值时，卖空涨得多的股票，差价小于均值时，买入涨得少的股票。
具有这种关系的两个股票，在数学上称作协整性（cointegration），即它们之间的差价会围绕某一个均值来回摆动，这是配对交易策略可以盈利的基础。
简单的举个例子
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