播报数据由Greeks.live Data Lab格致数据实验室和Deribit官网提供
【索引】
1. 本周市场热点
2. 本周期权市场简评
3. BTC期权
4. ETH期权
5. 策略分析
【本周市场热点】
1. 10月7日,BNB Smart Chain遭遇黑客攻击,BSC一度停机来延缓黑客。
2. 10月1日,Solana出现长时间宕机,运营团队重启网络后恢复正常,近期熊市中赚钱效应较差,各类项目维护成本高企,加密投资者需要格外注意资金安全。
3.多个比特币矿企正在进行重组,高杠杆矿工和矿机厂商都在持续自救,同时优质企业正在尝试趁着熊市并购和投资。
4.今天是周交割日,周交割BTC期权3.18万张,Put Call Ratio为1.04,最大痛点19500美元,名义价值6.3亿美元。周交割ETH期权21万张,Put Call Ratio为0.77,最大痛点1350美元,名义价值2.9亿美元。
5.今日公布美国9月失业率为3.5%,略低于预测值3.7%,显示劳动力市场供需关系依然紧张。非农数据为26.3,略高于预测值25,显示美联储激进加息举措已对劳动力市场造成了负面影响。
【本周期权市场简评】
今天是周交割日,本周比特币价一度上升至20000美元上方,带动市场热度出现了明显上升。但是从周四下午交割后,卖方开始大举卖出,IV急转直下,各主要期限均出现明显下降,整个期限结构呈明显的近低远高,当前主要期限IV已经均处于下半年最低水平,横盘已经很久了。加密市场整体价格波动不大,成交明显低于季度交割周,主要月度期限期权持仓增加明显,而且本周裸买看涨成交明显增多,市场看起来是在积蓄力量。
【BTC期权】
期权持仓量22.2万张,价值43亿美元,Put/Call Ratio为0.47。
【历史波动率】
10d 35%
30d 63%
90d 62%
1Y 68%
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
本周:1m 57%, 3m 63%, 6m 66%,DVol 67%
上周:1m 62%, 3m 64%, 6m 67%,DVol 74%
今天是周交割日,本周币价一度上升至20000美元上方,带动市场热度出现了明显上升,各主要期限IV下降趋势有所缓解。但是从周四下午交割后,IV急转直下,各主要期限均出现明显下降,特别是短期期权IV两天内下降近10%,目前一月期已经跌至57%,当周已经跌至55%,整个期限结构呈明显的近低远高。当前主要期限IV已经均处于下半年最低水平,横盘已经很久了。
【Option Flows】
比特币在4日冲击20000美元期间,受大宗看涨交易刺激出现了较大的成交量。但加密市场整体价格波动不大,成交明显低于季度交割周。主要月度期限期权持仓增加明显,而且本周裸买看涨成交明显增多,市场看起来是在积蓄力量。
【期权持仓分布】
本周期权到期了3.2万张,10月期权持仓约4.6万张,12月期权持仓约8.5万张,持仓上涨明显。
【ETH期权】
以太坊期权持仓量394万张,价值53亿美元,Put/Call Ratio为0.21。
【历史波动率】
10d 35%
30d 77%
90d 97%
1Y 87%
【IV】
各标准化期限IV:
本周:1m 68%,3m 74%,6m 77%,DVol 82%
上周:1m 78%,3m 82%,6m 84%,DVol 95%
以太坊本周价格稳定,RV大幅下跌,IV大部分时间也比较稳定,但是和比特币一样在6日交割完成后出现明显的IV下降,而且跌幅极大,主要期限IV已经跌至6月暴跌前,短期IV已经跌破了70%。ETH的期限结构一样是近低远高,Skew在平值附近偏移不大,看涨持仓远大于看跌。
【Option Flows】
本周期权到期21万张,看涨期权略多于看跌期权,本周成交明显低于季度交割周,近两日卖方比较凶猛,成交明显增长,IV有比较明显的下降。
【期权持仓分布】
本周到期21万张期权,目前持仓最大的12月期权持仓约163万张,10月期权持仓56万张。
【期权策略分析】