何兆飞

2023年3月4日-2023年3月10日

【期货行业服务实体经济】

一、中期协发布期货行业服务实体经济数据概览（2023年1月）

二、大商所发布关于2023年继续开展“农民收入保障计划”（第一期）的通知

三、郑商所发布关于开展“稳企安农 护航实体”大宗商品线上圆桌论坛（绿色发展专场第3期）的通知

四、上期所发布关于开展2023年“上期强源助企”项目的通知

五、大商所发布关于公布“2022年度优秀产融培育基地”的通知

六、大商所发布关于“季月周”活动安排及市场活动日历的通知

【期货交易】

一、郑商所发布关于动力煤期货2403合约有关事项的公告

二、大商所发布关于新增产业交易商的公告

三、郑商所发布关于调整白糖期货2305合约交易保证金标准及涨跌停板幅度的通知

四、中金所发布国债期货新合约上市通知

【期货交割】

一、中金所发布关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知

二、中金所发布关于国债期货合约TF2312、T2312和TS2312可交割国债的通知

【违规处理】

一、郑商所发布2023年2月自律监管统计信息

二、上期所发布关于2023年2月查处违法违规行为情况的公告

三、上期能源发布关于2023年2月查处违法违规行为情况的公告

四、中金所发布关于2023年2月采取自律监管措施情况的公告

【投资者教育】

关于举办“大衍和TA的投教朋友们”--2023年大商所投教作品评选活动的通知

【综合工作】

中期协发布2023年度校园招聘公告 

行业动态

【期货行业服务实体经济】

一、中期协发布期货行业服务实体经济数据概览（2023年1月）

（3月7日，中期协网站）全文见链接：

http://www.cfachina.org/aboutassociation/associationannouncement/202303/P020230307361248226094.pdf

二、大商所发布关于2023年继续开展“农民收入保障计划”（第一期）的通知

为积极落实中央“一号文件”精神，继续发挥期货市场在服务乡村振兴战略、维护国家粮食安全等方面的积极作用，大连商品交易所（以下简称“大商所”）决定2023年继续推进基于大商所期货品种的以“保险+期货”为核心模式的“农民收入保障计划”项目。现就相关事宜通知如下：

一、项目原则

（一）服务乡村振兴，保障粮食安全。（二）立足期货市场，放眼产融全局。（三）灵活自主可控，激发市场动能。（四）多方联动赋能，形成发展合力。

二、项目内容

本期“农民收入保障计划”包括饲料养殖专项项目、“银期保”大豆种收专项项目。项目要求以大商所对应期货品种价格为价格基准，以大连期货市场为风险分散途径。

 表1 2023年“农民收入保障计划”（第一期）框架

（一）饲料养殖专项项目方案

1.品种及模式 项目保障标的为生猪、蛋鸡、猪饲料，涉及期货品种为生猪、鸡蛋、玉米、豆粕。项目模式为“保险+期货”价格保险。以猪饲料（同时包括玉米、豆粕）为标的的价格保险，保单中须列明投保饲料总量与所饲养生猪的对应关系，且猪饲料中玉米、豆粕的配比原则上为3.4:1。2.申请主体 项目须由期货公司申请。单个项目由1家期货公司开展。申请项目的期货公司的风险管理子公司须在2023年1月31日前完成中国期货业协会场外衍生品业务备案且未被暂停新增业务。若申请主体场外衍生品业务资质在年内被暂停或取消，即在业务恢复前停止开展新项目，已开展的项目须继续运行。参与项目的保险公司须在项目开展地区设有县区级分支机构。单个项目原则上由1家保险公司承保，如需多家保险公司承保，应采用共保形式。3.投保主体 项目投保主体为普通养殖户或直接从事养殖生产的新型农业经营主体，须明确投保主体与保险标的之间的保险利益关系。单个项目不能以单一企业形式进行投保。4.产品要求 保险公司为投保主体提供以期货市场价格为参照的价格保险，应将单个项目总保费的至少90%用于向承担项目的期货公司购买场外期权。价格保险须与场外期权严格对应。价格保险及其对应的场外期权均不能设置敲出、锁定等结构以及任何形式的保底、协议赔付条款。（1）承保理赔 价格保险单位保费金额=目标价格×保险费率。目标价格为保险出单期间对应期货品种结算价格、收盘价格或盘中价格的平值价格。生猪、鸡蛋价格保险的单位理赔金额=Max（目标价格-结算价格，0），猪饲料价格保险的单位理赔金额=Max（结算价格-目标价格，0）。鸡蛋、猪饲料价格保险的结算价格可选择：（1）产品运行周期内对应期货品种的收盘价格算术平均值；（2）产品运行周期内对应期货品种的每日收盘价格与目标价格较小值（猪饲料项目为较大值）计算的算术平均值。生猪价格保险的结算价格可选择：（1）产品到期日前1个月生猪期货的收盘价格算术平均值；（2）产品到期日前1个月生猪期货的每日收盘价格与目标价格较小值计算的算术平均值。（2）产品费率 保险公司与期货公司应合理定价、控制成本。产品费率水平应处在大商所认定的合理范围之内。（3）产品周期 鸡蛋、猪饲料项目可选择的运行周期为1个月、2个月、3个月、4个月、5个月或6个月。生猪项目可选择的运行周期为2个月、3个月、4个月、5个月或6个月。生猪项目原则上须按批次承保，结算价格确定周期内应具备销售条件。单个项目不可分期进行。5.项目区域 项目区域为全国范围。6.项目时间 项目可每周申请，申请截止日期为2023年12月28日。

（二）“银期保”大豆种收专项项目方案

1.品种及模式 项目品种为大豆。项目模式为“龙头企业+银行+保险+期货”模式，具体分为三个环节。（1）预期收入确定及贷款实现环节 第一，期货公司和保险公司联合向投保主体提供基于期货价格的“保险+期货”收入保险。收入保险的单位面积理赔金额=Max（单位面积目标收入-单位面积实际收入，0）。单位面积目标收入=目标价格×目标单产×保险责任水平，目标价格须为保险出单期间黄大豆1号期货结算价格、收盘价格或盘中价格的平值价格，目标单产须提供相关依据材料，保险责任水平为70%-85%。单位面积实际收入=结算价格×实际单产。结算价格为大豆收割期内一段时间（保险双方协商确定，不超过30个自然日）黄大豆1号期货收盘价格算术平均值。龙头企业负责投保主体的大豆收割，实际单产为龙头企业在单位面积的实际收割量，由投保主体、保险公司、龙头企业三方共同确认。保险公司应合理安排运用期货市场进行价格风险管理的方案，项目总保费的至少50%用于承担项目的期货公司进行风险管理。第二，龙头企业与投保主体签订大豆远期订单收购合同，收购价格为“收入保险的结算价格+升贴水（或有）”，收购数量为投保主体的实际产量。第三，银行基于龙头企业的大豆远期订单收购合同和收入保险共同形成的目标收入保障，向投保主体提供基于目标收入一定比例的信贷支持。（2）实际收入确定及贷款偿还环节 龙头企业负责对投保主体的投保种植地块进行统一收割并入库，按照“收入保险的结算价格+升贴水（或有）”的收购价格和经过投保主体、保险公司、龙头企业三方共同确认的实际产量确定应付投保主体的粮款。该粮款首先由龙头企业直接支付给银行为投保主体偿还贷款，若有余额再支付给投保主体；若未能完全偿还贷款，则差额部分由保险公司从保险赔付中直接支付给作为保单第一受益人的银行用于偿还贷款。（3）粮食销售后二次点价环节 龙头企业在大豆收割入库并确定应付粮款后，须为投保主体提供以“收入保险的结算价格”为保底价、不少于2个月的点价机会。期货公司为龙头企业相应的风险管理和投保主体的行权做好服务。2.申请主体 项目须由期货公司申请。单个项目须由1家期货公司牵头2-4家期货公司联合开展，须至少包含1家“第二档”期货公司和1家“第三档”期货公司（分档情况见附件1）。申请项目的期货公司的风险管理子公司须在2023年1月31日前完成中国期货业协会场外衍生品业务备案且未被暂停新增业务。若申请主体场外衍生品业务资质在年内被暂停或取消，即在业务恢复前停止开展新项目，已开展的项目须继续运行。参与项目的保险公司须在项目开展地区设有县区级分支机构。单个项目原则上由1家保险公司承保，如需多家保险公司承保，应采用共保形式。此外，参与项目的保险公司的总部级机构须参与保险产品设计、全程跟踪项目进展，并出具相关文件。保险公司须与粮食收购企业建立合作关系，具备跟踪粮食收割与入库情况的能力。参与粮食收购的龙头企业2022年大豆贸易量或消费量原则上不低于签订收购合同涉及现货量的2倍。单个项目原则上只接受1家企业参与。参与项目的商业银行须能够依据“保险+期货”收入保险保单和订单收购合同向农户提供信贷服务。3.投保主体 项目的投保主体为认可“龙头企业+银行+保险+期货”模式，并能够按照上述模式要求参与项目的普通种植户或新型农业经营主体。4.项目区域 项目区域为黑龙江，单个项目覆盖面不低于3万亩。5.项目时间 项目申请截止时间为2023年4月15日。项目原则上须在2023年5月30日前保险出单完毕。实际收入确定及贷款偿还环节原则上须在2023年11月30日前结束。粮食销售后二次点价环节原则上须在2024年2月3日前结束。

三、项目流程

2023年“农民收入保障计划”以“立项制”形式进行。申请主体须按照对应的流程进行申报。全年项目实行交易专户管理制度。大商所向具备资质的期货公司出具《2023年大商所“农民收入保障计划”项目开展确认函》。期货公司应参照中国期货市场监控中心《特殊单位客户统一开户业务操作指引》开立1个交易专户，用于全部项目的场内对冲，该账户内不得进行与“农民收入保障计划”项目无关的交易。此外，要求以具体项目为单位在该账户内分设相应子账户，各项目独立管理。

（一）项目立项

1.饲料养殖专项项目 项目实行滚动立项制，项目申请日为每周周四。申请主体须在每周四17:00前提交《饲料养殖专项项目立项申请表》（附件2），明确次周出单项目的品种、产品结构、保险费率（以百分比表示，精确到小数点后两位）及其他信息。《申请表》须加盖公章、经总部级负责人签字确认，并发送至大商所指定邮箱。若遇到法定节假日，则申请日将延后一周。大商所根据产品费率等客观指标确定立项项目，于次周周一公布。非因不可抗力因素，获得立项资格的项目须在立项当周完成出单，并将保单扫描件发送至大商所指定邮箱，否则将暂停申请主体立项申请资格1个月。大商所将向获得立项资格的项目申请主体发送《饲料养殖专项项目立项确认函》，表示立项成功。2.“银期保”大豆种收专项项目 牵头申请主体须填写《“银期保”大豆种收专项项目立项申请表》（附件3）和《“银期保”大豆种收专项项目立项计划书》（附件4）并提供相关证明材料，明确保险产品保额和费率以及在售后点价环节收粮企业进行风险管理的场外期权权利金率（费率均以百分比表示，精确到小数点后两位）。材料须由参与项目的各期货公司加盖公章、经总部级负责人签字确认，并在2023年4月15日前发送至大商所指定邮箱。单个期货公司至多牵头申报2个项目。同时，申请主体需提交由龙头企业、银行、保险公司、期货公司、投保主体共同签署的协议文件，承诺认可“龙头企业+银行+保险+期货”模式并能够按照上述模式要求开展工作。大商所对申请项目进行集中立项审核，重点关注保险保额、保险费率、企业风险管理的场外期权成本等客观指标。大商所将向获得立项资格的牵头申请主体发送《“银期保”大豆种收专项项目立项确认函》，表示立项成功。获得立项资格的项目对应的保险产品原则上须在2023年5月30日前出单完毕。

（二）项目开展

完成出单后，项目牵头期货公司须向大商所提交保单、场外交易确认书等材料，并在“大商所农保计划”项目信息系统内填写项目基本信息。大商所与牵头期货公司签订合作协议，明确单个项目的支持额度（饲料养殖专项项目为单家公司可使用额度上限），约定双方责任义务。大商所将不定期对项目开展情况进行问询或实地调研，有权取消不按要求提交材料、接受问询的项目。

（三）项目验收

1.饲料养殖专项项目 申请主体原则上须在产品到期后的1个月内申请结项（最晚于2024年7月31日），提交《饲料养殖专项项目结项申请表》（附件5）、经批改后的保单（若有）、场外期权结算单、被保险人明细，理赔勘验证明、理赔支付证明等材料，并在“大商所农保计划”项目信息系统内填写结项信息。2.“银期保”大豆种收专项项目 牵头申请主体原则上须在保险产品到期后的2个月内向大商所提交中期报告，以及经批改后的保单（若有）、粮食入库证明、收粮企业与农户还贷证明、保险理赔支付证明等材料。在粮食销售后二次点价环节结束后，向大商所申请结项，提交《“银期保”大豆种收专项项目结项报告》及企业针对实际收购价格进行风险管理证明、粮款差额支付证明等材料。

四、支持方案

大商所将根据结项验收情况确定支持对象及资金，以对申请主体交易手续费减收的形式落实。

（一）饲料养殖专项项目支持方案

单个项目支持保费总额中除去政府、农户和相关主体承担部分之外的部分，上限为50%。在贵州、大连开展的项目，上限为60%。在52个原挂牌督战国家级贫困县开展的项目，上限为70%。大商所根据期货公司对大连期货市场的贡献及参与大商所“农民收入保障计划”的情况，向所有具备资质的期货公司分配了“饲料养殖专项项目”资金额度及开展数量上限，将逐一商请对应期货公司反馈所分配额度的可使用情况。

（二）“银期保”大豆种收专项项目支持方案

单个项目支持内容分为两部分：收入保险的保费和龙头企业对投保主体提供二次点价机会的风险管理成本。其中，收入保险保费部分支持保费总额中除去政府、农户和相关主体承担部分之外的部分，上限不超过70%。龙头企业风险管理部分支持内容为针对二次点价机会的场外期权净权利金。单个项目支持总额不超过500万元。

表2 2023年“农民收入保障计划”支持方案（部分）

五、注意事项

1.项目严禁超额投保、虚假投保等行为。保险公司须严格落实保险验标的主体责任，并提供验标证明。大商所将对超额投保的项目在扣除超额部分后，按实际投保数量补贴资金，对虚假投保的项目实行一票否决制。2.项目材料（盖章版扫描件）报送至指定邮箱，每封邮件包含1个项目的信息，写明联系人及联系方式，发送邮件后须与大商所项目联系人沟通确认。3.大商所将于近期发布2023年“农民收入保障计划”（第二期）的通知，并举办2023年“农民收入保障计划”宣讲会，具体安排将另行通知。4.本通知解释权归大商所。即日起，请有意向的相关单位按照通知要求开展项目推进工作并把握好时间节点，逾期大商所将不予受理。联系人：刘子嘉、杨智玲、艾克白尔 电话：0411-84808083、0411-84808091、0411-84808572 邮箱：revenueprotection@dce.com.cn 附件1：2023年大商所“农民收入保障计划”期货公司分档情况附件2：2023年大商所“农民收入保障计划”饲料养殖专项项目立项申请表附件3：2023年大商所“农民收入保障计划”“银期保”大豆种收专项项目立项申请表附件4：2023年大商所“农民收入保障计划”“银期保”大豆种收专项项目立项计划书附件5：2023年大商所“农民收入保障计划”饲料养殖专项项目结项申请表（3月7日，大商所网站）全文见链接：

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8534061/index.html

三、郑商所发布关于开展“稳企安农 护航实体”大宗商品线上圆桌论坛（绿色发展专场第3期）的通知

为推广绿色发展和风险管理理念，提升实体企业利用期货衍生品市场管理风险的能力，郑州商品交易所将于3月7日-6月26日举办“稳企安农 护航实体”大宗商品线上圆桌论坛（绿色发展专场第3期）。具体安排如下：

一、日程安排

二、视频登录方式

请扫描下方二维码在线观看，也可进行视频回看。

PC端可通过以下链接访问：

https://wx.vzan.com/live/mk/aggspread/930174912/56dc2c1f-b82a-11ed-93c5-043f72d45e40?zbid=930174912

三、联系方式 论坛联系电话：0371-65612968 特此通知。

（3月7日，郑商所网站）

四、上期所发布关于开展2023年“上期强源助企”项目的通知

近年来，上海期货交易所（以下简称上期所）和上海国际能源交易中心（以下简称上期能源）试点开展类型多样的专项项目，在推动期货及衍生品市场更好服务实体经济，协助会员单位和实体企业高质量发展等方面发挥了积极作用。为进一步提升市场项目的服务质效，加深市场相关单位的了解和参与，上期所对各试点项目进行整合和统筹管理，并统一命名为“上期强源助企”项目，现就2023年度相关项目具体内容和实施方式，通知如下：一、项目内容按照开展方式、评价标准、服务对象等不同内容，“上期强源助企”项目设功能类、服务类二个类别。功能类旨在做大做强市场基础，通过对会员单位有关期货、期权品种和综合业务平台的累计成交、持仓情况开展激励支持，进一步提升期货服务实体经济效能；服务类主要对会员单位服务实体企业使用期货及衍生品工具的不同情况进行激励支持。（一）功能类上期所根据会员单位在项目开展期内，在有关期货（铜、铝、不锈钢和国际铜）、期权品种和综合业务平台上的累计成交、持仓情况给予手续费减收激励。1．期货品种相关实施方案详见附件1。2．综合业务平台相关实施方案详见附件2。3．期权品种相关实施方案前期已通过上期所会员服务系统发布，并进入实施阶段，具体参见2022年12月23日发布的上期发〔2022〕405号通知文件，现统筹纳入“上期强源助企”项目。（二）服务类上期所通过期货及衍生品工具，更好服务实体企业。主要按照定价基准、企业拓展和工具应用三个版块，对服务实体企业的情况进行激励支持。1．定价基准——企业使用期货价格作为贸易定价基准（1）20号胶期货（NR）“丰羽行动” 鼓励企业采用20号胶期货作为长协贸易和现货贸易的定价基准，并充分运用期货市场管理价格波动风险。具体方案详见附件3。（2）原油期货（SC） 鼓励会员引导企业采用原油期货作为原油、成品油、天然气贸易定价基准，并使用原油期货管理价格波动风险。具体方案详见附件4。2．企业拓展——激励首次开户的能化产业客户 鼓励符合相关条件的能化产业客户（新客户），使用天然橡胶（RU）、20号胶（NR）、纸浆（SP）、石油沥青（BU）、燃料油（FU）、低硫燃料油（LU）等期货品种。具体方案详见附件5。3．工具应用——根据企业不同特点提供针对性的服务（1）为无法在期货市场开户交易的企业提供“期货稳价订单”。（2）面向海南、云南、广东农垦通过场外期权工具进行服务。（3）期货公司定点开发和服务直接参与期权市场的企业。具体方案详见附件6。二、其他注意事项（一）上期所欢迎各会员单位、产业企业积极参与2023年“上期强源助企”项目，按照项目具体方案的要求开展有关工作，并请注意项目申报时间，申请逾期的，不予受理。（二）由于项目具体方案的开展时间各有不同，部分方案或已先期发布，详细情况请参见本通知附件。（三）2023年“上期强源助企”项目及具体方案内容解释权归上期所所有。特此通知。附件：1．2023年“上期强源助企”项目（功能类期货）——铜、铝、不锈钢和国际铜期货实施方案及申请材料2．2023年“上期强源助企”项目（功能类综合业务平台）——标准仓单交易和保税标准仓单交易实施方案及申请材料3．2023年“上期强源助企”项目（服务类定价基准）——“丰羽行动”20号胶期货实施方案及申请材料4．2023年“上期强源助企”项目（服务类定价基准）——原油期货实施方案及申请材料5．2023年“上期强源助企”项目（服务类企业拓展）——能化系列期货实施方案及申请材料6．2023年“上期强源助企”项目（服务类工具应用）——期权品种实施方案（3月8日，上期所网站）全文见链接：

https://www.shfe.com.cn/news/notice/911402603.html

五、大商所发布关于公布“2022年度优秀产融培育基地”的通知

根据《关于做好2022年“大商所产融培育基地”工作的通知》，我所结合2022年初预定标准，开展了“2022年度优秀产融培育基地”评选工作，现授予中粮肉食投资有限公司等20家单位大连商品交易所“2022年度优秀产融培育基地”称号。希望各基地单位再接再厉，继续发挥行业引领带动作用，推动更多产业链上下游企业合理利用期货衍生工具管理风险、稳定经营，助力实体经济高质量发展。特此通知。附件：“2022年度优秀产融培育基地”名单（3月8日,大商所网站）全文见链接：

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/xwzx93/jysxw/8533900/index.html

六、大商所发布关于“季月周”活动安排及市场活动日历的通知

为持续做好大连商品交易所（以下简称“大商所”）市场服务工作，便于市场各方了解和参与大商所相关市场活动，提升体验感和获得感，大商所计划根据品种对应的产业特点和产业大会举办惯例，启动“季月周”活动安排（附件）。其中，“品种季”活动安排：1. 4月-5月为“DCE·化工季”（总体以“中国化工产业（衍生品）大会”开头，以“化工企业走进DCE”座谈会收尾）；2. 6月-7月为“DCE·钢铁原燃料季”（总体以“中国钢铁原燃料产业（衍生品）大会”开头，以“钢铁原燃料企业走进DCE”座谈会收尾）；3. 8月-10月为“DCE·农牧季”（总体以“中国农牧产业（衍生品）大会”开头，以“农牧企业走进DCE”座谈会收尾）；4. 11月-12月为“DCE·油脂油料季”（总体以“国际油脂油料大会”开头，以“油脂油料企业走进DCE”座谈会收尾）。（3月8日，大商所网站）全文见链接：

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/hdtz/8534274/index.html

【期货交易】

一、郑商所发布关于动力煤期货2403合约有关事项的公告

经研究决定，现将动力煤期货2403合约有关事项公告如下：一、交易保证金标准和涨跌停板幅度交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。二、交易限额非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。单日开仓交易数量是指非期货公司会员或者客户当日在单个期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。实际控制关系账户组单日开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受交易限额限制。对于第一次超过交易限额的非期货公司会员或者客户，郑州商品交易所将采取暂停开仓不低于5个交易日的监管措施，累计两次超过交易限额的，将采取暂停开仓不低于1个月的监管措施。情节严重的，按照《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定处理。特此公告。（3月6日，郑商所网站）

二、大商所发布关于新增产业交易商的公告

根据《大连商品交易所场外业务参与者管理办法》（试行）等有关规定，经综合评审，新增恒力能化（上海）贸易有限公司等34家企业为我所产业交易商。特此公告。附件：产业交易商名单（3月9日，大商所网站）全文见链接：

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8534527/index.html

三、郑商所发布关于调整白糖期货2305合约交易保证金标准及涨跌停板幅度的通知

根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第九条规定，经研究决定，自2023年3月15日结算时起，白糖期货2305合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。特此通知。（3月10日，郑商所网站）

四、中金所发布国债期货新合约上市通知

5年期国债期货TF2312合约定于2023年3月13日上市交易，TF2312合约的挂盘基准价为100.37元。10年期国债期货T2312合约定于2023年3月13日上市交易，T2312合约的挂盘基准价为99.515元。2年期国债期货TS2312合约定于2023年3月13日上市交易，TS2312合约的挂盘基准价为100.505元。特此通知。（3月10日，中金所网站）

【期货交割】

一、中金所发布关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知

根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权、中证1000股指期货、中证1000股指期权、上证50股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2303合约、IH2303合约、IC2303合约、IO2303合约（合约月份为2023年3月的沪深300股指期权合约）、IM2303合约、MO2303合约（合约月份为2023年3月的中证1000股指期权合约）、HO2303合约（合约月份为2023年3月的上证50股指期权合约）的最后交易日为2023年3月17日。股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费按照交易所有关规定收取。请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。特此通知。（3月10日，中金所网站）

二、中金所发布关于国债期货合约TF2312、T2312和TS2312可交割国债的通知

国债期货合约TF2312、T2312和TS2312将于2023年3月13日挂牌上市，根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，现公布各合约可交割国债范围及其转换因子，具体请参见附件，相关信息可在参与人服务平台及交易所网站查询。附件1：TF2312合约的可交割国债和转换因子.csv附件2：T2312合约的可交割国债和转换因子.csv附件3：TS2312合约的可交割国债和转换因子.csv特此通知。（3月10日,中金所网站）全文见链接：

http://www.cffex.com.cn/jystz/20230310/31770.html

【违规处理】

一、郑商所发布2023年2月自律监管统计信息

2023年2月，郑商所共处理异常交易行为26起，其中自成交11起，频繁报撤单15起。（3月6日，上期所网站）

二、上期所发布关于2023年2月查处违法违规行为情况的公告

为切实强化风险防范，加强一线监管，规范期货交易行为，保障期货市场参与者的合法权益，上期所持续对违法违规行为进行查处。2023年2月份查处情况如下：异常交易行为管理方面，处理异常交易行为24起，其中自成交超限21起，大额报撤单超限3起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示25次，将2个客户列入重点关注名单，在会员服务系统通报2次。实际控制关系账户认定与协查方面，对118组270个客户进行实际控制关系认定，对4组9个客户进行实际控制关系协查。违规交易处理方面，处理涉嫌违规交易线索2起。其中，客户端市价指令报单导致价格异常波动1起，实际控制关系未申报1起，均已通过会员单位对相关客户进行合规警示教育并采取相应监管措施。本月，上期所对前期发现2起违规交易进行立案调查。上期所提醒市场参与者在日常交易中注意合规风险并做好实际控制关系账户的报备。特此公告。（3月7日，上期所网站）

三、上期能源发布关于2023年2月查处违法违规行为情况的公告

为切实强化风险防范，加强一线监管，规范期货交易行为，保障期货市场参与者的合法权益，上海国际能源交易中心（以下简称上期能源）持续对违法违规行为进行查处。2023年2月份查处情况如下：异常交易行为管理方面，处理异常交易行为4起，均系自成交超限，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示5次。实际控制关系账户认定与协查方面，对60组145个客户进行实际控制关系认定。违规交易处理方面，处理涉嫌违规交易线索3起。其中，交易软件参数设置错误导致价格异常波动1起，客户端市价指令报单导致价格异常波动1起，错单交易1起，均已通过会员单位对相关客户进行合规警示教育并采取相应监管措施。本月，上期能源未进行立案调查。上期能源提醒市场参与者在日常交易中注意合规风险并做好实际控制关系账户的报备。特此公告。（3月7日，上期能源网站）

四、中金所发布关于2023年2月采取自律监管措施情况的公告

为防范市场风险，维护市场秩序，保护交易者合法权益，我所对违反交易所规则的相关行为采取自律监管措施。2023年2月情况如下：处理自成交超限行为2起，频繁报撤单超限行为7起，共涉及客户12名。对10名客户采取限制开仓措施，对2家会员采取电话提示措施。处理违反交易限额行为6起，对涉及的14名客户采取限制开仓措施。处理客户套保持仓超过其相应资产配比要求的行为6起，对涉及的6名客户采取限期调整、要求报告情况等措施。特此公告。（3月8日，中金所网站）

【投资者教育】

关于举办“大衍和TA的投教朋友们”--2023年大商所投教作品评选活动的通知

为推动各方积极参与期货及衍生品市场宣传，引导期货经营机构加强投资者保护意识，调动开展投资者教育活动积极性，我所将于2023年举办“大衍和TA的投教朋友们”——大商所投教作品评选活动。全年分四期征集原创视频投教作品，各单位自愿在每个规定时间节点内提交相应品种主题及其他普适性投教作品，通过公开网络投票的形式评选出人气作品，交易所根据评选结果提供一定支持费用。主题范围包括1. 期货和衍生品市场基础知识；2. 《期货和衍生品法》等期货市场相关法律法规；3. 宣传理性交易，提升中小投资者风险识别能力及自我保护意识，市场风险揭示、防范非法期货、防范非法集资等警示教育；4. 大商所上市品种期现货知识；5. 期货市场服务实体经济（如“企业风险管理计划”、“农民收入保障计划”等）。（3月8日，大商所网站）全文见链接： 

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/hdtz/8534288/index.html

【综合工作】

中期协发布2023年度校园招聘公告

（3月8日，中期协网站）全文见链接：

http://www.cfachina.org/aboutassociation/associationannouncement/202303/t20230308_37575.html

特别申明