在20世纪20年代末，拉斯克仍然在欧洲进行着多次旅行。在纳粹夺取政权和开始迫害犹太人之后，他与妻子离开德国，起初住在荷兰。一年后，他搬到了伦敦，在那里开设了几个国际象棋专栏，并同时举办展览。1934年，他参加了在苏黎世举行的比赛。1935年，应莫斯科科学院的邀请，他去了苏联，并在那里参加了1935年和1936年在莫斯科举行的强大的比赛。在此期间，他在德国家里的公寓被砸了，正如尼古拉-克里连科后来在一封信中所报告的那样，他在信中恳求斯大林给予拉斯克留在苏联的权利。这一请求得到了批准，拉斯克在1935年收到了位于莫斯科大斯巴索格利尼切夫斯基巷8号的一套公寓。这套位于莫斯科市中心的公寓很快成为许多俄罗斯棋手的聚会点，这位前世界冠军的存在对莫斯科的国际象棋生活起到了激励作用。
拉斯克的最后一次国际比赛是1936年的诺丁汉比赛。第二年，他在莫斯科写下了《万尼亚如何成为大师》（Wie Wanja Meister wurde），该故事仅在1973年以俄文出版（75000册的版本！），甚至在2001年以德文出版。拉斯克和他的妻子于1937年前往纽约，显然是为了探望玛莎-拉斯克第一次婚姻的女儿，夏洛特-科恩。因为玛莎-拉斯克在那里生病了，这是官方的解释，这对夫妇留在了纽约，拉斯克夫妇住在西139街610号的3C公寓里。然而，移民到美国可能已经是拉斯克夫妇在莫斯科已经计划好了，因为在他们出发之前，他们已经收拾好了所有的财产，并把它们带到了纽约。
1937年，莫斯科的政治气候发生了巨大的变化，莫斯科国际象棋界的一些知名人士已经被逮捕。最后甚至连司法人民委员兼检察长尼古拉-克里连科（名言:‘处决罪犯是不够的。只有当一些无辜的人被枪杀时，人们才会被打动。)列宁的国际象棋伙伴和苏联国际象棋运动的创始人，被逮捕并在1938年，像许多其他列宁的同志一样，在斯大林的命令下被处决。1938年，拉斯克在纳粹德国也被剥夺了德国公民身份。
1940年，拉斯克病倒了，被送往纽约西奈山医院。1941年1月11日，他去世并被埋葬在皇后区的 Beth Olom公墓。从2008年起，拉斯克成为唯一属于德国体育 "名人堂 "的国际象棋选手。
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