资本新规总体框架和变化。部分问答（法询独家)

 (孙海波院长亲临讲授3月11日 16:30-18:00)

1、银行自营投资同SPV，授权基础法和穿透法及影响；

2、回购风险权重变化；

3、ABS投资风险权重变化及影响

4、授权基础法是否可以采纳季报披露

5、债务人为核心的资本计提思维逻辑，降低抵押品

6、合格风险缓释品仍然较少

7、金融同业受挤压，但动态调整会降低影响

8、房地产的风险权重变化；

主题二:银行流动性风险管理及资产配置

（3月11日9：00-12:00，13:30-16:30）

一.银行负债流动性管理及资产配置的基本要素与框架

1、资产、资金、资本主要项目及其联系

      三性统一；

      互相牵制；

二. 银行流动性管理

1. 资金管理模式与架构

1.1大小司库；

1.2资金差额管理模式；

     FTP；

2. 流动性风险管理的工具与手段

2.1规模与计划管理；

2.2指标管理；

2.3不同期限流动性管理；

三. 银行负债组合管理

 1. 存款市场.

     1.1一般存款，不同的条线

1.2主动负债

1.3存款成本

2. 流动性环境及短期利率变化

2.1货币市场环境；

2.2短期利率

3. 同业负债

3.1拆借与回购；

3.2同业存单；

3.3同业存款；

4. 金融债发行

4.1规模；

4.2利率；

5. 央行借款

5.1OMO；

5.2MLF；

5.3再贷款；

四. 银行资本管理

1. 银行资本管理主要策略

1.1分子策略

1.2分母策略

2. 银行资本的三个层次及其对应工具

2.1核心一级

2.2其他一级

2.3二级

3. 各层次对应工具

3.1权益融资

3.2永续债与优先股

3.3二级资本债

4. 中小银行专项债

五. 银行资产配置

1. 核心资产业务：信贷

1.1条线；

1.2节奏；

1.3收益率变化；

1.4调剂工具；

2. 资金类业务

2.1短期资金运作：短期利率债、NCD等

2.2货币基金

3．债券投资

3.1国债、政金债

3.2地方债

3.3金融债权-银行一般债及资本工具

3.4信用债及其他资产

4. 债券基金：

4.1摊余成本债基；

4.2净值债基

5.波动降低与理财赎回冲击

主题三：流动性风险管理及利率汇率风险管理

(3月12日9：00-12:00）

一、流动性风险管理

1.流动性管理体系先进经验分享

2.流动性管理体系介绍及年度流动性管理策略

 2.1流动性管理组织体系、制度体系

 2.2流动性管理策略体系

 2.3流动性日常管理体系

 2.4流动性压力及应急管理体系

3.流动性支持合作细则

 3.1流动性支持合作框架

 3.2具体流动性互助机制

二、利率汇率风险管理

1.利率风险管理目标及方法

2.利率风险管理的行为模拟

3.银行账簿利率风险的历史演进

4.银行账簿利率风险的定义与计量

5.银行账簿利率风险的管理架构

6.银行账簿利率风险管理新规解读

7.银行账簿利率风险监管报表要点分析

8.交易账簿和银行账簿的划分原则、划分标准、划分流程

9.银行汇率风险的识别

10.汇率风险的管理及对冲

主题四：商业银行经济增加值（EVA）实践与应用

(3月12日13：30-16:30）

一、经济增加值的基本理论、背景、意义

二、经济增加值（EVA）的计量

（一）FTP营收

（二）运营成本

1、运营成本的划分和计量

2、成本分摊原理和分摊动因

3、全成本分摊体系的建立

（三）风险成本

1、信用风险拨备计提发展

2、I9预期损失模型计量

（四）经济资本成本

1、账面资本、经济资本、监管资本

2、经济资本的计量和配置

（五）税务成本

1、税务成本构成

2、实际计量与应用

三、经济增加值（EVA）实践与应用

1、综合计量

2、强化价值导向

3、产品后评估

4、提高综合定价能力

5、科学实施客户分层

6、支持战略决策

7、盈亏平衡测算

8、驱动因子分析

四、预算与绩效考核

（一）预算制定

（二）绩效考核方案设计

（三）绩效考核实践与应用

1、FTP考核方案设计

2、EVA考核方案设计

A老师

业界资深专家，具备10余年银行实务管理及研究经验。对商业银行流动性及利率定价管理、金融市场及债券投资业务、资产负债经营等领域有着深刻的理论与实践认识。此外还曾担任交易中心本币交易员培训讲师、多家省联社特邀嘉宾等。

B老师

曾先后供职于外资、股份制银行、城市商业银行研究、资产负债及金融市场相关部门，具备丰富的理论、实践管理及操作经验。多次发表资产负债、利率定价、风险管理等相关文章及受邀讲授相关课程。

C老师

曾就职于五大行，现任某民营银行，擅长：资产负债管理、FTP定价、流动性管理、资本管理、经济增加值（EVA）考核与管理等

D老师

孙海波 上海法询金融创始人，金融监管研究院院长

时间（上海站）：2023年3月11日-12日

时间（广州站）：2023年4月15日-16日

费用：3800元/人 

（包含培训费、场地费、午餐、教材费用）

（发票课开具咨询费、会务费、培训费）

3人及以上团购参课，每人立减￥200元

参会福利：

参会学员名录 ；同业交流；八折办理高级会员权限