ETF市场跟踪周报（2023.2.13）

2023-03-01

孙桂平分析师
执业证书号：S0870519040001

报告摘要：

1）基础市场

本期海内外市场继续调整，港股跌幅较大，沪市跌幅较小。从申万一级行业上来看，半数行业上涨，其中通信、传媒和环保等行业收益领先；从主题板块来看，光模块、光通信和生物识别等本期收益率领先，生物识别、光模块和人工智能等本年收益率居前。

2）ETF市场

节后第二周发行市场仍未明显回暖，本期仍只发行一只ETF，为中证1000指数增强ETF，发行规模为14.58亿元。目前指数增强ETF已经上市13只，跟踪6个比较重要的宽基指数，2022年底合计规模为72亿元。今年ETF发行不如去年同期，截至2023/2/12，今年共发行5只ETF，合计发行规模46.39亿元，相比去年同期数量下降75.00%，规模缩减27.23%，规模同比降幅有所缩小。

本期ETF整体表现一般，其中跨境ETF和商品ETF跌幅较大，而权益ETF跌幅跌小。今年来主题ETF涨幅最高，超过8%，其次为宽基ETF和风格ETF，超过6%，跨境ETF收益明显下降，商品ETF今年微涨。本期ETF整体规模较上期略降，其中宽基ETF和跨境ETF规模下降明显，宽基ETF有明显资金流出，货币ETF规模增加较多，有明显资金流入，此外商品ETF也有资金小幅流入。本期ETF活跃度整体明显下降，其中主题ETF和风格ETF成交活跃度大幅下滑。

本期少部分热门行业主题ETF收益为正，其中动漫游戏、电力和人工智能等主题ETF涨幅较高。本期主题ETF整体份额较上期持平，整体成交额较上期明显下降，其中人工智能、大数据和数字经济等主题ETF成交额明显提升。

一、基础市场表现

1、大类资产表现

注：1）数据来源，wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）本期时间段指2023/2/6至2023/2/10，今年截止时间为2023/2/10，以下类同。

2、申万一级行业表现

数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心

3、本期和本年涨跌幅前五名板块

数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心

二、ETF市场总体状况

1、发行市场

本期ETF发行情况

数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心

本年ETF发行情况

数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心

2、二级市场

注：1）数据来源于wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）收益率为算术平均收益率；3）增速数据为本期与上一期对比

三、行业主题ETF本期表现

1、本期各类主题ETF的收益率

注：1）数据来源，wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）统计样本选取本期日均成交额大于5000万元的ETF，且2022年前上市ETF；3）份额统计截止时间为2023/2/10，份额变化为与截止时间一周前份额对比，以下类同；4）日成交额为本期日均成交额，成交额变化为本期日均成交额与上期日均成交额相比，以下类同。