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文：金融团队
转自中信期货研究所金融工程团队报告
报告要点
本文基于《行业轮动专题系列九：线性模型下的行业与ETF周度轮动全景》，计算当周中信一级行业轮动模型的行业配置。本周量化模型的重点调入建材、银行和钢铁，并调出电子和国防军工，基建板块或迎局部短线可能，可适当进行行业配置偏离。
摘要
正文
一、 行业轮动策略建议：关注基建板块
— 历史文章回顾 —
专题报告：多因子选股系列
【金融工程】专题：多因子选股系列二：基于情景Alpha模型的中证800选股策略：并则俱损，分而两利
【金融工程】专题：多因子选股：基于中证1000的多频共振选股策略
专题报告：组合优化系列
【金融工程】专题：组合优化专题报告（一）：截面回归与因子正交的二重奏
专题报告：行业轮动系列
【金融工程】行业轮动专题系列十：月频视角下的行业轮动：疾取慢攻，各有其道
专题报告：权益因子研究系列
【金融工程】专题：权益因子择时系列（一）：初探因子择时的模型和方法选择
【金融工程】财务因子专题系列二：基于盈余惯性的量化选股策略
【金融工程】财务因子专题系列三：基于分析师盈利预期上调的量化策略
专题报告：衍生品量化系列
【金融工程】专题：期货多因子系列（六）：基于深度学习的期货组合优化
【金融工程】专题：期货多因子系列（五）：不同频率视角下的选期因子
【金融工程】专题：期货多因子系列（四）:商品期货alpha因子拾遗
【金融工程】专题：期货多因子系列（三）：稳定样本下的期限结构因子
【金融工程】专题：期货多因子系列（二）:商品期货截面风格因子初探
【金融工程】专题：期货多因子系列（一）：动量及高阶矩因子在商品期货截面上的运用
【金融工程】专题：期货择时系列（一）:波动率能否用于有色金属期货择时？
策略周报
【金融工程】策略周报：关注电子、综合金融与传媒
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【金融工程】跟踪周报：反转加剧，动量类因子占优
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